Elemente der Versicherungs- und Finanzmathematik

Elemente der Versicherungs- und Finanzmathematik

Prof. Dr. Frederik Herzberg, Prof. Dr. Henryk Zähle

 

Inhalte

• Verzinsungsarten, Festzinsanleihen und Zinsderivate
• Grundlagen der diskreten Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik
• Grundprinzip der Versicherung und die Grundlagen der aktuariellen Kalkulation
• Arbitrage, Hedging und die Fundamentalsätze der Preistheorie in endlichen Einperiodenmodellen
• Nutzenoptimierung in endlichen Einperiodenmodellen

 

Vorlesung

Mittwochs 8:30-10:00 Uhr in Seminarraum 6, Beginn: 8. April

 

Übung

Zur Vertiefung des Stoffes werden Übungen mit Präsenzaufgaben (→ Materialien) angeboten.

Termine: Freitag, 24.04., 08.05., 29.05., 12.06., 26.06. und 10.07., jeweils 12-14 Uhr in Seminarraum 6. 

 

Anrechnung

Die Vorlesung ist eine Pflichtveranstaltung für den Studiengang Versicherungs- und Finanzmathematik (B.Sc.). Eine Anrechnung in anderen Studiengänge ist (nur) im Bereich der freien Punkte möglich.

 

Prüfung

Die Modalitäten für den Leistungsnachweis werden in der ersten Vorlesung besprochen.

 

Literatur

• Henze, Stochastik für Einsteiger, Springer
• Deutsch & Beinker, Derivate und interne Modelle, Schäffer und Poeschel
• Schmidt, Versicherungsmathematik, Springer
• Koch Medina & Merino, Mathematical Finance and Probability – a Discrete Introduction, Birkhäuser

→ Digitaler Semesterapparat, bereitgestellt von der Campus-Bibliothek für Informatik und Mathematik