Die Registrierung für diesen Kurs ist noch bis zum Dienstag, 14.04.2026 23:59 geöffnet.
News
Aktuell gibt es keine Neuigkeiten
Elemente der Versicherungs- und Finanzmathematik
Prof. Dr. Frederik Herzberg, Prof. Dr. Henryk Zähle
Inhalte
- Verzinsungsarten, Festzinsanleihen und Zinsderivate
- Grundlagen der diskreten Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik
- Grundprinzip der Versicherung und die Grundlagen der aktuariellen Kalkulation
- Arbitrage, Hedging und die Fundamentalsätze der Preistheorie in endlichen Einperiodenmodellen
- Nutzenoptimierung in endlichen Einperiodenmodellen
Vorlesung
Mittwochs 8:30-10:00 Uhr in Seminarraum 6, Beginn: 8. April
Übung
Zur Vertiefung des Stoffes werden Übungen mit Präsenzaufgaben (→ Materialien) angeboten. Der Termin (ab der dritten Woche der Vorlesungszeit) wird in der zweiten Vorlesung bekannt gegeben.
Prüfung
Die Modalitäten für den Leistungsnachweis werden in der ersten Vorlesung besprochen.
Literatur
- Henze, Stochastik für Einsteiger, Springer
- Deutsch & Beinker, Derivate und interne Modelle, Schäffer und Poeschel
- Schmidt, Versicherungsmathematik, Springer
- Koch Medina & Merino, Mathematical Finance and Probability – a Discrete Introduction, Birkhäuser
→ Digitaler Semesterapparat, bereitgestellt von der Campus-Bibliothek für Informatik und Mathematik