Stochastik I

Prof. Dr. Christian Bender

 

Inhalte

Die Vorlesung führt in die maßtheoretische Wahrscheinlichkeitstheorie ein. Themen sind:

• Wahrscheinlichkeitsräume
• Zufallsvariablen und deren Verteilungen
• Bedingen auf Ereignisse
• Erwartungswert, Varianz, Kovarianz, Korrelation
• Charakterisieren von Verteilungen
• Konvergenzbegriffe für Folgen von Wahrscheinlichkeitsmaßen und Folgen von Zufallsvariablen
• Grenzwertsätze für Summen unabhängiger reellwertiger Zufallsvariablen (Gesetze der großen Zahlen, zentraler Grenzwertsatz)
• Multivariate Normalverteilung, multivariater zentraler Grenzwertsatz

 

Vorlesung

Di 12-14, Do 10-12 in HS IV

 

Übungen

Gruppe 1: Mo 12-14 in HS IV

Gruppe 2: Mo 14-16 in SR 6

Die Übungsblätter werden über CMS → Materialien bereitgestellt.

Tutorensprechstunde: Do 12-13 im Gruppenarbeitsraum (Raum 317)

 

Literatur

• Bauer, Wahrscheinlichkeitstheorie, de Gruyter (englische Fassung)
• Klenke, Wahrscheinlichkeitstheorie, Springer
• Shiryaev, Probability, Springer

 

Organisation

Susanna Fromm
fromm@math.uni-sb.de