Stochastik I

Prof. Dr. Christian Bender

Inhalte

Die Vorlesung führt in die maßtheoretische Wahrscheinlichkeitstheorie ein. Themen sind:

• Wahrscheinlichkeitsräume
• Zufallsvariablen und deren Verteilungen
• Bedingen auf Ereignisse
• Erwartungswert, Varianz, Kovarianz, Korrelation
• Charakterisieren von Verteilungen
• Konvergenzbegriffe für Folgen von Wahrscheinlichkeitsmaßen und Folgen von Zufallsvariablen
• Grenzwertsätze für Summen unabhängiger reellwertiger Zufallsvariablen (Gesetze der großen Zahlen, zentraler Grenzwertsatz)
• Multivariate Normalverteilung, multivariater zentraler Grenzwertsatz

Vorlesung

Übungen

Die Übungsblätter werden über CMS → Materialien bereitgestellt.

Literatur

• Bauer, Wahrscheinlichkeitstheorie, de Gruyter (englische Fassung)
• Klenke, Wahrscheinlichkeitstheorie, Springer
• Shiryaev, Probability, Springer

Organisation

Susanna Fromm
fromm@math.uni-sb.de